相互相関係数 - nishiru3の日記

二変数の相関係数を相互相関係数と言います。
下記の式で表現されるようです。

データは $x$ 、 $y$ の二つの時系列データがある場合を考えています。

$\begin{eqnarray} {r}_{xy}(h)= \frac{ \Sigma_{t=1}^{T-h}(x_t-\overline{x})(y_{t+h}-\overline{y})} {\displaystyle\sqrt{\Sigma_{t=1}^{T-h}(x_t-\overline{x})^2} \displaystyle\sqrt{\Sigma_{t=1}^{T}(y_{t+h}-\overline{y})^2} } \end{eqnarray}$

その他の変数の意味は下記をご参照ください。

<a href="http://nishiru3.hatenablog.com/entry/2014/11/04/185842">自己相関係数 - nishiru3の日記</a>
自己相関係数 - nishiru3の日記

自己相関や相互相関は、自己回帰モデルで使われるので、
重要な概念です。また、何度も言いますがスペクトル解析でも出てきます。

確率統計については、理系、文系問わずに必要な学問だなぁと改めて感じていますし、多くの分野で使われるということは、それだけ応用が利くということです。