相互相関係数

二変数の相関係数を相互相関係数と言います。
下記の式で表現されるようです。

データはxyの二つの時系列データがある場合を考えています。

\begin{eqnarray}
{r}_{xy}(h)= 
\frac{
\Sigma_{t=1}^{T-h}(x_t-\overline{x})(y_{t+h}-\overline{y})}
{\displaystyle\sqrt{\Sigma_{t=1}^{T-h}(x_t-\overline{x})^2}
\displaystyle\sqrt{\Sigma_{t=1}^{T}(y_{t+h}-\overline{y})^2}
}
\end{eqnarray}

その他の変数の意味は下記をご参照ください。


自己相関係数 - nishiru3の日記

自己相関や相互相関は、自己回帰モデルで使われるので、
重要な概念です。また、何度も言いますがスペクトル解析でも出てきます。

確率統計については、理系、文系問わずに必要な学問だなぁと改めて感じていますし、多くの分野で使われるということは、それだけ応用が利くということです。